题目类型：
多选题
题目内容
计算在险价值VaR至少需要( )等方面的信息。
正确答案
BCD
题目解析
在险价值是指在一定概率水平a％(置信水平)下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期(N天)的最大可能损失。用数学公式来表示，VaR就是如下方程的解：Prob(△Π≤-VaR)=1-a％。其中，△Π表示资产组合价值的未来变动，是一个随机变量，而函数Prob(·)则是资产组合价值变动这个随机变量的分布函数。计算VaR至少需要三方面的信息：①时间长度N；②置信水平；③资产组合未来价值变动的分布特征。